一、市场概览

　　美东时间周一（9月26日），三大股指延续跌势。道指收跌1.11%，标普500指数收跌1.03%，纳指收跌0.60%。

　　行情来源：华盛证券

　　期权市场方面，交易活跃度有所降温，期权成交总量为37,740,022张，前值54,312,173，略高于90日平均成交量36,350,515。其中，看跌期权合约占比51%，前值55%，看涨期权合约占比49%。

　　分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比13.8%，信息技术成交占比11.9%，通讯服务成交量占比6.7%。ETF期权成交量高涨，宽基ETF期权成交占比35.7%，杠杆ETF期权合约占比3.6%。

　　个股期权方面，1143只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1526；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值80%；另外有1519只个股无期权成交，前值1490。

　　图片来源：Marketchameleon

　　二、异动大单

　　周一（9月26日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

　　1.非必选消费股

　　今日榜单TOP10：特斯拉、阿里巴巴、亚马逊、美高梅、小鹏汽车、皇家加勒比邮轮、Capri Holding $CPRI 、哈尼斯品牌服装、Restoration $RH 、北极星。

　　今日新增上榜：美高梅、小鹏汽车、皇家加勒比邮轮、Capri Holding、哈尼斯品牌服装、Restoration、北极星。

　　重点动态：小鹏汽车于2023年1月20日到期、行权价20美元的期权链出现异动大单，成交2000张合约，总成本19.4万美元。该期权链成交量较前日明显上升，但是从成交明细看该大单情绪偏中性。

　　相关资讯：

　　有外媒在报道中称，特斯拉9月有望向国内用户交付80000-90000辆电动汽车。外媒在报道中提到，如果特斯拉9月份能向国内用户交付超过80000辆电动汽车，就将创下新高。

　　9月26日，小鹏汽车通告，公司控股股东Simplicity Holding在9月23日于公开市场购买公司共220万股美国存托股，平均价为每股13.58美元。

　　周一博彩股走高，新濠博亚娱乐涨超30%，永利度假村涨超12%，金沙集团涨超11%，美高梅涨4%。消息面上，澳门特区旅游局长文绮华表示，内地赴澳旅行团及电子签注料下月底落实。

　　2.信息技术股

　　今日榜单TOP10：苹果、英伟达、美国超微公司、Visa、思科、Block、派拓网络、美光科技、PayPal、自动数据处理。

　　今日新增上榜：英伟达、美国超微公司、Visa、思科、Block、派拓网络、PayPal、自动数据处理。

　　重点动态：英伟达于9月30日到期、行权价123美元的末日CALL出现异动大单，成交104张合约，总成本3.84美元。该期权链近两个交易日交易量猛增，未平仓合约1100张。

　　相关资讯：

　　NVIDIA官方在社交媒体宣布，将与CDPR合作推出一款《赛博朋克2077》的定制版RTX 4090显卡，且仅有三张。

　　市场消息指，苹果将会在iOS 16.1版本中为iPhone 14Pro系列的灵动岛加入更多功能。据Counterpoint Research预测，iPhone 14系列手机预计平均售价会在9月份所在季度创下新高，主要原因是iPhone 14Pro和ProMax机型畅销。

　　3.工业股

　　今日榜单：美国航空、福陆、Lyft、Sunrun、达美航空、波音、Enovix Corporation $ENVX 、通用动力、GATX Corp.。

　　重点动态：航空股期权集体异动，美国航空、达美航空、波音均出现异动大单。美国航空于2025年1月17日到期、行权价10美元的期权链周一成交10000张合约，该股周一收盘11.86美元。

　　相关资讯：

　　达美航空日前宣布，将推出全新升级的尊尚经济舱，为客户提供新款机上餐饮、手工制作洗漱包、更精细化的机上服务节点，并积极减少客舱服务中的碳足迹。

　　美国银行报告称，截至9月18日的一周，美国航空系统净销售额仅比2019年的水平低2.9%，而前一周为低6.0%。

　　（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，抖客网，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

　　三、指标异动排行

　　除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

　　1.期权成交总量TOP10

　　重点动态：

　　巴西石油公司 $PBR 股价连跌两日，期权成交量飙升至68万，其中看跌期权高达65万张。国际原油价格持续下跌，今日该公司通告下调燃气价格，自每公斤4.03雷亚尔降至3.78雷亚尔。

　　3倍做多纳指的TQQQ $TQQQ 期权成交量升至45.86万再度上榜，其中看涨期权成交35万张，沽购比降至0.31，前值为0.57。Fundstrat预测近阶段QQQ潜在的短期底部会在265-269出现（六月的底部），意味着后市有反弹情绪。

　　注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

　　2.相对成交量比TOP10

　　重点动态：

　　Aramark $ARMK 从事粮食、设施服务，期权成交量升至39211，成交量比升至49.38，该股连跌5日，累计跌幅超过13%。

　　从事银行服务的BKU $BKU 、制药公司THTX $THTX 成交量比分别达到172和127。

　　注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

　　3.High Call / High Put

　　重点动态：

　　周一Call单比率达到100%个股有10只，能源股NRP $NRP 看涨期权成交667张，受能源板块影响近一周该股股价下挫，波动加剧下期权成交量逐渐增多。

　　周一Put单比率达到100%的个股有6只，高级贷款投资组合BKLN $BKLN 看涨期权成交超过10万张，远超成交均量11638。

　　注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

　　4.隐含波动率（IV）TOP10

　　重点动态：

　　虚拟云技术公司AVCT $AVCT 隐波率继续保持高位400，该公司在上个月底宣布探索出售整个业务或部分资产后，股价波动加剧，市场关注度提升。